Математика в трейдинге. Простые формулы для анализа ТС.

Математика в трейдингеПо своему опыту знаю, что для того, чтобы добиться успеха в трейдинге, нужно постоянно повышать уровень финансового образования. Чем больше трейдер будет знать о рынке, тем больше будет у него шансов сделать трейдинг на форекс основным источником неплохого дохода. Стремление к обучению особенно важно для начинающих трейдеров. Кроме этого, они должны уметь грамотно анализировать результаты своей торговли. Это позволит своевременно выявлять ошибки и оптимизировать торговую систему. Математика в трейдинге используется давно. И сегодня я хочу вам рассказать о двух простых формулах, которые применяются трейдерами для оценки степени риска и эффективности трейдинга. Они особенно будут полезны начинающим трейдерам, которые занимаются разработкой и тестированием собственной торговой стратегии.

Просадка

Трейдеры, даже с небольшим опытом торговли, понимают, что без убыточных сделок не обойтись. Они обязательно будут. Задачей трейдера является минимизация потенциальных потерь, то есть снижение рисков в торговле. И одним из самых важных показателей степени риска по конкретной ТС является просадка.

Для того, чтобы оценить свою стратегию, надо рассчитать максимальную просадку за определенный период торговли. Она представляет собой максимальную сумму убытка по отношению к максимальному размеру депозита, который был зафиксирован в анализируемом периоде.

Формула для расчёта просадки выглядит так:

МП= maxД – minД / maxД

МП – это максимальная просадка;

maxД – максимальный депозит;

minД – минимальный депозит.

Пример:

Предположим, в начале анализируемого периода сумма средств на торговом счёте составляла 12000$. При этом, после нескольких убыточных сделок сумма на депозите снизилась до 9000$, а затем трейдеру удалось увеличить депозит до 18000$. Максимальная просадка в этом случае составила: 18000$ – 9000$/18000$=50%. Чем меньше этот процент, тем выше эффективность торговой стратегии.

Кратное R

Название этой формулы кому-то может показаться мудрёной. Но на самом деле она ещё проще той, о которой я рассказала выше. Кратное R представляет собой соотношение между доходностью и риском в каждой торговой сделке. Если трейдер предполагает получить в торговой сделке профит, размер которого в три раза превышает размер возможного убытка, то кратное R будет равно 3. Если трейдер установил в торговой сделке тейк-профит в размере 50 пунктов, а стоп-лосс – на уровне 100 пунктов, то в этом случае кратное R будет равно 0,5.

Конечно, математика в трейдинге не ограничивается только этими формулами. Их много. Но осваивать их нужно постепенно.

Инга Фёдорова

13.02.2021

 



Оставить отзыв

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

16 + пять =