О коэффициенте Шарпа

Коэффициент Шарпа для работы с финансовыми рынками – это торговый инструмент, который помогает участникам рынка определиться с показателями прибыли. Торговый коэффициент формируется с учетом показателей потери и рисков в режиме настоящего времени. Показатель коэффициент Шарпа включает в себя средние данные возможной прибыли с учетом переизбытка безрисковых показателей ставки, которые делятся на точку, отмечающую волатильность или оценку рисков. Безрисковый коэффициент отнимается от показателей прибыли. В результате, вкладчик может повысить возможность избавиться от торговых активов в инвестиционном портфеле, которые показывают большие риски.

Как формируется коэффициент Шарпа на рынке

Торговый инструмент коэффициент Шарпа был разработан и выведен на финансовые рынки в 1966 году. Он назван в честь создателя, это американский экономист и торговый эксперт Уильям Шарп. Известен Шарп тем, что был Нобелевским лауреатом, занимал позицию президента в Финансовой ассоциации США. В 1990 году Уильяму Шарпу присвоили Нобелевскую премию за создание модели для оценивания активов по капиталам САРМ.

Коэффициент Шарпа чаще всего применяют при рассчитывании вероятной прибыли от торговой деятельности, учитывая риски. Показатель может давать неверные результаты. Это зависит от того, какие движения происходят в инвестиционном портфеле трейдера – позитивные или негативные. Если у портфеля инвестиций негативные движения, тем больше вероятность ошибок.

О коэффициенте Шарпа

Чем больший результат показателя коэффициента Шарпа, тем выше будет вероятный доход за одну единицу риска. Чем более низкий результат показывает коэффициент Шарпа, тем больше рисков для достижения большей прибыли. Коэффициент Шарпа оценивает портфели инвестиций, определяя те, которые с большим риском.

Заключение

Показатели доходности торговой деятельности оцениваются с учетом того временного отрезка, который производит расчет искомого коэффициента. Наиболее часто оцениваются показатели коэффициента Шарпа в течение года. Но есть ситуации, когда более выгодным будет оценка показателей за квартал или за месяц, или даже за день. Это увеличивает точность получаемых данных.

Участнику рынка необходимо вычислить показатели величины рисков, которые принимаются за средние точки волатильности выбранного торгового актива. Определить волатильность можно в автоматическом режиме через торговые терминалы.



Оставить отзыв

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

двадцать − 4 =