Что такое кластерный анализ в трейдинге

Кластерный анализ рынка — это метод исследования рынка путем изучения торговых объемов, которые выставляются для купли-продажи крупными и мелкими игроками рынка.

Именно этот метод анализа помогает трейдеру определить, насколько соответствуют коммерческие приказы спекулянтов их истинным целям.

По объему прекрасно видно, произойдет разворот рынка или нет. Если выставленные объемы для торговли незначительные, значит, вероятна небольшая коррекция (в лучшем случае), но никак не разворот.

Что такое кластерный анализ в трейдинге

Именно информация о торговых объемах указывает трейдеру, что должно произойти на рынке. Способна ли цена перейти через сильный уровень и закрепиться на новом месте? По кластерному анализу, по коммерческому профилю, трейдер понимает, какие объемы являются критическими для изменения цены, а какие подталкивают ее к незначительным колебаниям.

Что такое кластерный анализ в трейдинге

Что такое кластерный анализ в трейдинге

Пример (коммерческого) профиля можно увидеть чуть ниже.

Что такое кластерный анализ в трейдинге

Что такое кластерный анализ в трейдинге

Что такое кластерный анализ в трейдинге

Что такое кластерный анализ в трейдинге

Что такое кластерный анализ в трейдинге

Видим, что горизонтальные линии являются визуальным представлением об объемах. Чем длиннее линия, тем больше объем.

Если мы видим сильный накопленный объем, значит, можно ожидать коррекцию или разворот рынка на этом месте.

Инструмент анализа объема трейдеру следует использовать в качестве обязательного дополнения при анализе рынка по индикаторам, графическим моделям…

Кластерный анализ незаменим для краткосрочного трейдинга, так и для коммерсантов, торгующих в среднесрочной перспективе. Долгосрочные инвесторы также применяют кластерный анализ в своих стратегиях.

Показатели торгового объема, появляющегося на рынке, можно увидеть, если внимательно взглянуть на фигуры барного анализа.

Кластером на графике торгуемого инструмента называют бар, разделенный на ценовые уровни. Причем в каждом подобном уровне отображается информация о торгуемом объеме со стороны покупателей-продавцов.

По анализу торгуемых объемов (кластерному методу анализирования) также можно понять и разницу между торговыми объемами, выставленными на продажу или покупку. В трейдинге это называется дельта. Данные об объемах на покупку или продажу можно посмотреть по свечке, если специальным образом произвести настройки в программе.

С помощью кластерного анализа можно:

  1. Торговые объемы, выставляемые продавцами (ASK),
  2. Торговые объемы, выставленные покупателями (Bid),
  3. Общий объем контрактов,
  4. Дельта в контрактах (разница между торгуемыми объемами продавцов -покупателей),Что такое кластерный анализ в трейдинге
  5. Коммерческий профиль — специальная шкала в виде вертикальной гистограммы, по которой видно, какие уровни торгуемых объемов выставляются на рынке.

Заключение

Кластерный анализ рыночных баров дает невероятно точное представление о будущих рыночных событиях. Этот метод сбора информации о рынках будет незаменим в краткосрочной и среднесрочной коммерции.



Оставить отзыв

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

3 + пятнадцать =