Как рассчитать волатильность

ВолатильностьСегодня мы поговорим о волатильности. Трейдеру для успешной торговли необходимо не только знать, что это такое, но и учитывать её в своей торговле. Волатильность – это показатель, который отражает частоту и амплитуду изменения цены за определённый промежуток времени. Чем больше амплитуда и при этом меньше период времени, тем сильнее волатильность. Но встаёт вопрос: а как рассчитать волатильность? Прежде чем, я расскажу об этом, хочу обратить внимание на факторы, которые оказывают влияние на волатильность валютной пары.

Факторы, влияющие на волатильность

Росту волатильности валютной пары способствуют важные экономические и политические события в стране и мире, особенно, если они имеют эффект неожиданности. Также усиление волатильности может быть связано с выходом статистических данных по экономике страны, если они резко расходятся с ожиданиями рынка. Кроме этого, волатильность на рынке может возрасти после природных катаклизмов значительного масштаба. С другой стороны, на снижение волатильности рынка оказывает влияние сезонный фактор. Можно заметить, что летом, при отсутствии прочих причин, волатильность резко падает. И это понятно – сезон отпусков.

Формула расчета волатильности

Хочу отметить, что волатильность определяется не только визуально, но рассчитывается по формуле. И на вопрос: как рассчитать волатильность, есть ответ. Существует несколько формул расчёта волатильности с учётом особенностей того или иного актива. Но я вас познакомлю, так сказать, с классической или базовой формулой.

Формула расчёта волатильности выглядит так:

Формула

Параметры формулы расчёта волатильности:

Формула волатильности

Расчёт средне арифметического цены:

Формула расчёта волатильности

Конечно, эта формула расчёта волатильности довольно сложна. На практике ею трейдеры не пользуются. Но для общего трейдерского развития знать о ней не помешает.

В современном трейдинге многие вопросы помогают решить индикаторы и скрипты. Не является исключением и расчёт волатильности.

В качестве примера могу порекомендовать скрипт AverageRange.  Кроме волатильности, он вам расскажет о средних размерах тела свечи, верхних и нижних теней за период времени, который вы укажете в настройках:

Скрипт

Скачать скрипт AverageRange:

AverageRange

Ну и конечно, для повышения эффективности торговли следует включить в торговую систему один из индикаторов волатильности

Индикаторы волатильности

Рассчитать волатильность по формуле, как вы, наверное, поняли, не просто. Для отслеживания волатильности очень удобно использовать индикаторы волатильности. Среди стандартных индикаторов, которые по умолчанию установлены в торговом терминале, в качестве индикаторов волатильности можно применить, например, Average True Range и Standard Deviation. Они находятся в группе «Трендовые индикаторы». Кроме этого, индикаторы волатильности можно найти в сети. Об одном из них я вам уже рассказывала –  это индикатор волатильности XASER FV. Грамотное использование индикаторов волатильности может значительно улучшить общий результат торговли.

Инга Фёдорова

11.07.2016



3 озывов

  1. Юрий

    Прекрасный скрипт, но он у меня, почему то отказывается работать.
    Прошу подсказать, как его правильно установить.

    Юрий.

    • Инга Фёдорова

      В терминале: Файл – Открыть каталог данных – MQL4- Scripts. В эту папку и копируем файл из архива.
      Затем надо перезагрузить терминал, либо правой кнопкой нажать “Скрипты” в окне “Навигатор” терминала и далее “Обновить”.
      Находим установленный скрипт во вкладке “Скрипты” и перетаскиваем его на график.

      Откроется окно настроек. Обратите внимание в “Выходных параметрах” по умолчанию “EndDateCalc” стоит 2005 год. Измените его на текущую дату.
      Возможно, именно поэтому он у вас и не работает.

  2. эльвира

    хороший урок .для …меня лично…хочу учиться..

Оставить отзыв