Как определить эффективность торговой стратегии?

Каждый начинающий трейдер, прежде чем приступать к проведению валютных операций на рынке форекс, должен разработать собственный торговый план-стратегию, которая будет содержать в основе четко прописанные алгоритмы, правила, тактические и стратегические приемы. Уже давно ни для кого не является секретом значимость торговой стратегии форекс, поэтому мы не будет описывать, что перспективность трейдера напрямую зависит от эффективности стратегии. Все это теория, и о преимуществах, достоинствах торговой стратегии можно писать часами, а вот как правильно ее разработать, что именно включить в построение, мало кто знает, особенно начинающие трейдеры. Итак, в этой статье опишем основные моменты, которые обязательно должны браться за основу при построении торговой стратегии, а также уточним, как грамотно проверить ее эффективность, поскольку, скорее всего, с первого раза не стоит надеяться на то, что разработанная стратегия принесет планируемую прибыль. Для того чтобы наверняка проверить и досконально все изучить, трейдеру придется ее много раз тестировать и проверять на обучающем терминале. В любом случае, прежде чем приступить к созданию торговой стратегии, трейдер должен осознавать значимость заложенных алгоритмов и, независимо от обстоятельств внутри рынка, беспрекословно им следовать, иначе на положительный результат можно и не надеяться. Первоначально трейдеру необходимо определить область применения и то, какая торговая система берется за основу. Например, если участник рынка совершает валютные операции, используя краткосрочный режим (пипсовка, скальпинг), следует создавать стратегию, основываясь на этих показателях. Используя «флэтовую» систему, стоит строить трендовую стратегию. Обязательно необходимо выбрать лот, который будет взят за основу торгов. Следующим этапом в построении является прогноз направления тренда с последующим обнаружением сигналов для определения открытия торговых позиций. Для того чтобы окончательно удостовериться в эффективности, стабильности и прибыльности стратегии, трейдеру стоит провести тестирование.

На что обратить внимание при тестировании торговой стратегии?

При тестировании стоит обратить внимание на следующие показатели:

  • уровни прибыльности и просадки при проведении большого количества сделок;
  • выбор необходимых фильтров и параметров для торговой стратегии;
  • в случае достижения стабильных результатов при проведении теста можно приступать к оптимизации системы и устанавливать ее на рабочем терминале.

Как правило, для определения коэффициента прибыльности и стабильности торговой системы необходимо просчитывать и выявить в процентном соотношении такие пункты, как уровень просадки, показатель чистой прибыли, фактор восстановления, и обязательно учитывать количество проведенных сделок, так как если трейдер протестировал один раз стратегию, то это далеко от стабильности. Для более точного прогноза стоит тестировать стратегию на пригодность большое количество раз (около 100 сделок и желательно не менее).

Оставить отзыв